Phân tích dải Bollinger – Bollinger Bands

Dải Bollinger được phát triển bởi nhà giao dịch nổi tiếng John Bolliger, Bollinger Bands gồm 2 dải biến động được đặt trên và dưới một đương trung bình động. Sự biến động của hai dải Bollinger phụ thuộc vào độ lệch chuẩn, hai dải sẽ mở rộng ra khi khi sự biến động tăng và hẹp lại khi sự biến động giảm.

Công thức tính dải Bollinger

• Dải giữa chính là đường SMA 20
• Dải trên = SMA 20 + (2 * độ lệch chuẩn cúa giá trong 20 ngày)
• Dải dưới = SMA 20 – (2 * độ lệch chuẩn của giá trong 20 ngày)

Lấy ví dụ giá của một tài sản hiện tại là 90.70, giá trị SMA 20 ngày là 88.71 và độ lệch chuẩn trong 20 ngày là 1.29 vậychúng ta sẽ có các giá trị như sau.

• Dải giữa= 88.71
• Dải trên= 88.71+2*1.29= 91.29
• Dải dưới= 88.71-2*1.29= 86.13

Các dấu hiệu khi dùng dải Bollinger

Thông thường, giá tài sản sẽ có xu hướng quay trở lại khu vực giữa của dải Bollinger điều đó có nghĩa rằng khi giá chạm tới dải trên hoặc dải dưới thì chúng sẽ bật trở lại. Khi giá di chuyển phía trong 2 dải này càng lâu tức là độ mạnh của dải càng lớn, tỷ lệ bật lại của giá sẽ càng cao.

Dấu hiệu thứ hai được sử dụng phổ biến hơn cả đó là khi dải Bollinger thu hẹp lại hay thắt chặt lại. Điều cho thấy khối lượng giao dịch đang giảm mạnh và chuẩn bị cho một sự bứt phá của thị trường. Khi đó nếu nến phá giải trên thì thị trường có xu hướng tăng mạnh ngược lại nếu nến phá giải dưới thì thị trường sẽ giảm mạnh.

Hình mẫu giá W và M

Dải Bollinger có thể giúp xác định hai hình mẫu W và M giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định giao dịch.

Trong hình mẫu giá W, thị trường sẽ bắt đầu với một xu hướng đi xuống và bật lại khi gặp dải Bollinger phía dưới. Sau khi bật lại giá lại tiếp tục giảm xuống một mức thấp hơn mức giảm trước đó tuy nhiên không vượt qua dải Bollinger và tiếp tục bật trở lại. Điểm thấp thứ hai này sẽ cho thấy việc giảm giá đang có cường độ yếu hơn. Như vậy sau đó giá sẽ quay trở lại rất mạnh và tạo ra một mức giá bứt phá vượt khỏi mức kháng cự.

Ngược lại trong hình mẫu M, thị trường bắt đầu với một xu hướng tăng vượt qua dải trên sau đó sẽ có một sự giảm trở lại dải ở giữa. Tiếp theo đó, giá sẽ tăng trở lại với mức giá cao hơn mức trước đó nhưng không thể vượt qua dải Bollinger trên. Điều này dự đoán rằng sau đó giá tài sản sẽ giảm mạnh và phá vỡ mức hỗ trợ của thị trường.

Dù 90% giá của tài sản sẽ di chuyển phía trong 2 dải Bollinger tuy nhiên theo Bollinger thì việc giá tài sản cắt các dải Bollinger không phải là một tín hiệu chắc chắn quyết định xu hướng tài sản. Nhà đầu tư nên kết hợp thêm các chỉ số khác như MACD hay RSI để có một cái nhìn chính xác hơn.