Phân tích chỉ số dao động Stochastic Oscillator

Stochastic Oscillator có thể được dịch là chỉ số dao động ngẫu nhiên là một chỉ số so sánh giữa giá đóng cửa so với khoảng giá của nó trong một thời gian trước đó. Theo người phát triển chỉ số dao động Stochastic thì chỉ số này không theo giá hay khối lượng giao dịch mà nó dựa trên tốc độ, xung lượng của giá. Vì vậy chỉ số này thay đổi trước khi giá thị trường thay đổi.

Công thức tính chỉ số Stochastic Oscillator

%K=100*(C-L14)/(H14-L14)

Với C= giá đóng cửa gần nhất

L14= giá thấp nhất của 14 phiên giao dịch trước đó

H14= giá cao nhất của 14 phiên giao dịch trước đó

Lấy một ví dụ cơ bản:

Hôm nay giá đóng cửa của một loại cổ phiếu là 127.29, mức giá cao nhất mà cổ phiếu đó đạt được trong vòng 14 ngày kể cả ngày hôm nay là 128.43, mức giá thấp nhất mà cổ phiếu đó đạt được trong vòng 14 ngày kể cả ngày hôm nay là 124.56. Vậy chỉ số Stochastic Oscillator là:

%K=100*(127.29-124.56)/(128.43-124.56)=70.54

Trên biểu đồ Stochastic Oscillator chúng ta còn thấy thêm một đường nữa đó là đường %D. Đường này được tính bằng SMA 3 ngày của đường %K

Ý nghĩa chỉ số Stochastic Oscillator

Chỉ số Stochastic Oscillator là một chỉ số dao động khoảng (tức là các giá trị chỉ dao động từ 0 đến 100%) đo lường mức độ mua bán trên thị trường. Theo như mặc định thì khi chỉ số này trên mức 80 là thị trường đang bị mua quá mức và khi chỉ số này dưới mức 20 thì đó là khi thị trường đang bán quá mức.

Cần lưu ý rằng khi cổ phiếu hay các loại tài sản bất kỳ bị mua quá mức hay bán quá mức không chắc chắn rằng bạn nên mua vào hay bán ra. Khi chúng ta có thể thấy cả hai dạng chỉ số Stochastic Oscillator mua quá và bán quá khi thị trường đang có một xu hướng mạnh mẽ nào đó. Điều quan trọng là nhà đầu tư cần xác định được xu hướng thị trường và có thể gia nhập vào xu hướng đó dựa vào chỉ số này.