Average true range là gì? Cách dùng chỉ báo ATR
Trong hàng loạt chỉ báo, chỉ báo ATR (Average True Range) được xem là chỉ báo thú vị nhất trong đại đa số các chỉ báo được cung cấp hỗ trợ trong giao dịch Forex. Average True Range là một chỉ báo dòng duy nhất đo lường mức độ biến động. Cùng tìm hiểu về chỉ báo này cũng như cách sử dụng nó ra sao? Bài viết sau Tôi thích kiếm tiền sẽ giải đáp những thắc mắc này.
1. Chỉ báo Average True Range (ATR) là gì?
Chỉ báo Average True Range (ATR) được phát triển bởi J. Welles Wilder để đo lường sự biến động của hàng hóa trong thị trường tương lai. Dù được gọi là chỉ báo nhưng ATR lại không dùng để dự báo xu hướng tăng giảm của giá mà chúng được dùng để đo lường mức biến động trong chuyển động giá. Chính vì vậy, ATR luôn được sử dụng như 1 công cụ để thiết lập các mức chốt lời hay cắt lỗ nhiều hơn là để tìm điểm vào nhằm thiết lập 1 lệnh buy hay sell theo xu thế của thị trường. Chỉ báo ATR phát triển nhằm sử dụng trong thị trường hàng hóa, sau đó đã được áp dụng cho tất cả các loại chứng khoán và Forex.
2. Ý nghĩa của chỉ báo Average True Range (ATR)
Lúc tác giả Welles Wilder giới thiệu ATR là năm 1978, đây là lúc thị trường tài chính giao dịch có rất nhiều biến động và thường tạo ra các khoảng trống giá trên biểu đồ. Cũng chính vì vậy, ông đã nghiên cứu và phát triển một chỉ báo với mục đích làm sao có thể phản ánh chính xác các mức dao động của giá hàng hóa, giải thích cho những khoảng chênh lệch trong các mức giá cả hàng hóa xuất hiện.
Ý nghĩa của chỉ báo Average True Range (ATR)
Theo một cách hiểu đơn giản nhất thì 1 cổ phiếu có mức độ biến động cao thì chỉ báo Average True Range (ATR) cao hơn và ngược lại nếu cổ phiếu có mức biến động thấp sẽ có ATR thấp hơn. Vì vậy, khi giá có xu hướng đảo ngược nhưng chỉ báo ATR lại tăng cao thì sẽ cho nhà giao dịch thấy một sức mạnh đằng sau tín hiệu đó.
Chỉ báo Average True Range (ATR) không xác định xu hướng mà chỉ yếu để chỉ ra áp lực bán hoặc áp lực mua. Khi chỉ báo ATR quá cao thường là kết quả của sự tăng hoặc giảm mạnh và không có khả năng duy trì trong một thời gian dài. Nếu giá trị của ATR thấp, cho thấy giá rất “êm đềm” và “bình lặng” mà nhà đầu tư thường thấy khi thị trường đi ngang. Nếu điều này xảy ra trong thời gian dài có thể thấy rằng giá cũng đang trong xu hướng tích lũy có thể sắp xảy ra một xu hướng đảo chiều.
Chỉ báo ATR Average True Range được đánh giá phù hợp để tìm vùng vào lệnh (entry triggers) hoặc thoát lệnh vì chúng báo hiệu cho nhà đầu tư thấy những thay đổi trong biến động giá, đặc biệt tại các vùng giá chuyển động mạnh hoặc tại khu vực tích lũy.
3. Cách cài đặt chỉ báo ATR trong phần mềm MT4
Để cài đặt chỉ báo Average True Range, nhà đầu tư vào mục “Navigator” nằm bên tay trái, sau đó sẽ thấy 1 danh sách các chỉ báo, bạn tìm đến chỉ báo ATR, nhấn chuột 2 lần, sẽ hiện ra 1 cái bảng và nhấn ok 1 lần nữa trên cái bảng đó là xong. Để rõ hơn, các treder có thể tham khảo hình bên dưới:
Cách cài đặt chỉ báo Average True Range trong phần mềm MT43.1. Sử dụng chỉ báo ATR kết hợp với Trailing Stop
Chỉ báo Average True Range được sử dụng phổ biến nhất như là một công cụ xác định khoảng cách dừng lỗ rất hiệu quả. Khi chỉ số ATR cao, nhà đầu tư tin rằng giá có thể biến động hơn nữa. Lúc này, nhà giao dịch sẽ đặt lệnh dừng lỗ của mình ở xa hơn để tránh bị quét. Ngược lại, khi ATR xuống thấp, nhà đầu tư sẽ đặt điểm dừng lỗ thấp hơn vì giá cả biến động yếu hơn.
Trailing stop loss là cách tốt nhất để giúp nhà đầu tư bảo toàn lợi nhuận của mình. Bởi vì trailing Stop luôn di chuyển cùng với giá nếu giá có lợi, ngược lại, nếu giá đi theo hướng ngược lại, Trailing Stop sẽ được kích hoạt để bảo toàn lợi nhuận bạn kiếm được.
Chỉ báo ATR sẽ giúp người chơi tính được số pip chính xác nhất khi muốn đặt một mức dừng lỗ phù hợp với thị trường hiện tại. Ngoài ra, ATR còn giúp nhà đầu tư tránh được việc các điểm dừng lỗ ngắn khi thị trường biến động mạnh hay ngược lại tránh đặt các điểm dừng lỗ quá xa trong các giai đoạn thị trường ít biến động.
3.2. Sử dụng chỉ báo ATR để tìm điểm chốt lời
Nếu đường chỉ báo Average True Range nằm ở nửa trên trong giao dịch thì nhà đầu tư có thể đặt chốt lời gấp đôi so với thông thường. Còn nếu chỉ báo ATR nằm ở nửa dưới, thì nhà đầu tư có thể chỉ muốn nhắm mục tiêu tiềm năng tối thiểu của mẫu.
Ý tưởng tương tự cũng có hiệu lực nếu đường chỉ báo Average True Range (ATR) có xu hướng tăng hoặc giảm đều đặn. Nếu nhà đầu tư tham gia vào các giao dịch mà ATR ở nửa dưới, nhưng đường này có xu hướng tăng, thì vẫn có thể xem xét tùy chọn mục tiêu kép trên biểu đồ.
Sử dụng chỉ báo Average True Range để chốt lời
Ở biểu đồ trên, mũi tên màu đỏ trên ATR cho thấy chỉ báo Average True Range nằm nửa trên của giá thể hiện mức giá đang biến động cao. Những cụm cây nến được khoanh tròn trên biểu đồ cho thấy những râu nến dài. Khi chỉ báo ATR nằm nửa trên của giá, sẽ biến động cao nếu nhà đầu tư đặt Trailing stop hay stop loss quá ngắn rất dễ gây tới việc bị quét cắt lỗ, không thể tối đa hóa lợi nhuận.
Ngược lại, khi chỉ số Average True Range thấp, thị trường tương đối yên tĩnh vì lúc này nó đã bước vào thời kỳ biến động thấp. Khi độ biến động của chỉ báo ATR thấp, nhà đầu tư có thể điều chỉnh các lệnh dừng lỗ chặt chẽ hơn. Đồng thời, take profit cũng nhỏ hơn, vì giá rất có thể sẽ không dịch chuyển hay biến động quá nhiều.
Chỉ báo ATR cũng được sử dụng để dự đoán xu hướng trong tương lai. Nếu nhà đầu tư nhận thấy đường chỉ báo ATR đang có xu hướng tăng lên, thì có thể đoán rằng biến động khả năng cao. Đối với đường ATR dốc xuống, có thể thấy là biến động giảm dần, nhà đầu tư nên đề phòng sự chuyển đổi biến động từ thấp đến cao hoặc cũng có thể là từ cao xuống thấp để chuẩn bị sự thay đổi trong điều kiện thị trường mới.
Phần kết
Bài viết trên đã sơ lược những kiến thức cơ bản về chỉ số Average True Range cũng như cách áp dụng nó trên biểu đồ Forex. Chỉ báo ATR là một công cụ hữu ích để cung cấp một ý tưởng về mức độ thị trường có thể di chuyển. Cũng giống như các loại chỉ báo khác, để đạt được hiệu quả tối ưu nhất, nhà đầu tư nên kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác.